Похожие работы на «Управление инвестиционными рисками»

Финансовые инструменты (Financial Instruments. Teaching materials of the course)
Разное, Финансовые инструменты (Financial Instruments. Teaching materials of the course) , Лекции преподавательские Где Е(Rp) - ожидаемая прибыль на весь портфель, Ry - на инструмент у, а Rx - на инструмент х. Поскольку инвестор принимая решение о приобретении того ...
... имеющиеся ограниченные инвестиционные ресурсы между доступными финансовыми инструментами так, чтобы уровень риска всего портфеля был минимальным, а ...


Управление инвестиционными рисками
Инвестиции, Управление инвестиционными рисками, Диплом ... инвестиционного портфеля принимается, что доходность любого рискованного финансового инструмента или портфеля в целом является случайной переменной, ...
... времени 0 (случайная величина); [pic]- среднеожидаемая доходность опциона (комбинации); (R - СКО доходности опциона (комбинации); QT - риск опциона ...


Управление финансами
Финансы, Управление финансами, ... 5 10 15 20 25 число финансовых инструментов в портфеле Общий риск портфеля состоит из двух частей: - диверсифицированный ( несистематический ) риск, т ...
... активов. bn = bi di где bi - значение b - коэффицента i - го актива в портфеле bn - значение b - коэффицента в портфеле di - доля i - го актива в ...


Хеджирование валютного риска на российском фьючерсном рынке
Биржевое дело, Хеджирование валютного риска на российском фьючерсном рынке, Диплом Все это говорит о необходимости изучения и развития на российском финансовом рынке инструментов, способных минимизировать валютные риски, таких как ...
... переменных x и y вариация их разности u = x - y равна: var(u) = var(x) + var(y) - 2 cov(x,y) Пусть x = F(t) - F(t-1), y = S(t) - S(t-1), тогда мера ...


Опционы [нестрогое соответствие]
Предпринимательство, Опционы, Доклад ... на индексы акций 6. Валютные опционы 7. Опционы на краткосрочные векселя и на долгосрочные облигации 8. Опционы на фьючерсные контракты 9. Операции с ...
... актива; в процентном отношении изменение стоимости опциона превышает изменение цены базисного актива; опцион американского стиля стоит не меньше, чем ...


Оперативное управление портфелем финансовых инвестиций [нестрогое соответствие]
Финансы, Оперативное управление портфелем финансовых инвестиций, Курсовая ... по каждому из сравниваемых финансовых инструментов; Д1 - варианты уровня доходности первого финансового инструмента в процессе его колеблемости; Д1 ...
... определение соотношения долевых и долговых финансовых инструментов инвестирования в портфеле, а в разрезе каждой из этих групп - доли отдельных видов ...


Принципы и методы формирования стратегии инвестиционного портфеля [нестрогое соответствие]
Экономика, Принципы и методы формирования стратегии инвестиционного портфеля, Реферат ... приемлемое для себя сочетание риска и дохода портфеля и соответственно определить удельный вес портфеля ценных бумаг с различными уровнями риска и ...
... в целом (то есть точное определение таких понятий, как доходность и надежность отдельных видов финансовых активов, а также конкретное указание, как на ...


Портфель инвестиций, методы его формирования и оценка. [нестрогое соответствие]
Инвестиции, Портфель инвестиций, методы его формирования и оценка., Курсовая ... приемлемое для себя сочетание риска и дохода портфеля и соответственно определить удельный вес портфеля ценных бумаг с различными уровнями риска и ...
... инвестора |инвестора | |Акции |65 % |20 % | |Облигации |25 % |45 % | |Другие краткосрочные ценные |10 % |35 % | |бумаги | | | |Итого |100 % |100 ...


Оценка эффективности управления инвестиционным портфелем [нестрогое соответствие]
Разное, Оценка эффективности управления инвестиционным портфелем , Работа Курсовая ... дивиденд лишь 40-60% суммы чистой прибыли реальных инвестиционных проектов) и отсутствие в большинстве случаев возможности реального воздействия на ...
... на кривой, расположенной выше и левее, более привлекателен для инвестора по сравнению с портфелем, лежащим на кривой, расположенной ниже и правее.


Условные требования. Опционы [нестрогое соответствие]
Разное, Условные требования. Опционы , Доклад ... где S - курс акций, Е - цена исполнения опциона, P - цена опциона "пут", r - безрисковая процентная ставка, T - промежуток времени до даты истечения ...
... акции, представленной как непрерывно начисляемый процент N(d) - вероятность того, что значение нормально распределённой переменной меньше d Для пут: ...