Похожие работы на «Стратегия и управление хеджированием »

Стратегия и управление хеджированием
Биржевое дело, Стратегия и управление хеджированием , Работа Контрольная Вместо того чтобы беспокоится о краткосрочной волатильности, долгосрочному инвестору нужно сфокусироваться на риске, который едва ли заметен: риск ...
... краткосрочного риска волатильности - не самый важный фактор для долгосрочного инвестора, если только при уменьшении краткосрочной волатильности Вы ...


Финансовые инструменты (Financial Instruments. Teaching materials of the course)
Разное, Финансовые инструменты (Financial Instruments. Teaching materials of the course) , Лекции преподавательские ... на сегодня и проверенным временем моделям[11] ценообразования на опционы цена опциона является функцией f(S, X, T, ?, Rf), которая зависит от текущей ...
... влияет на цену опциона: чем больше срок действия опциона, тем инвесторы спокойнее будут себя чувствовать имея в своём портфеле этот опцион.


Условные требования. Опционы [нестрогое соответствие]
Разное, Условные требования. Опционы , Доклад ... в "апрельском цикле"; в феврале с учётом контрактов, заключаемых на краткосрочной основе, можно торговать опционами, истекающими в марте, апреле, июле ...
... следующая: [pic] где S - курс акций, Е - цена исполнения опциона, P - цена опциона "пут", r - безрисковая процентная ставка, T - промежуток времени до ...


Оперативное управление портфелем финансовых инвестиций [нестрогое соответствие]
Финансы, Оперативное управление портфелем финансовых инвестиций, Курсовая ... высоких темпов роста рыночной стоимости предприятия (за счет прироста капитала в процессе финансового инвестирования), так как норма прибыли при ...
... определение соотношения долевых и долговых финансовых инструментов инвестирования в портфеле, а в разрезе каждой из этих групп - доли отдельных видов ...


Развитие срочного рынка в России на современном этапе [нестрогое соответствие]
Разное, Развитие срочного рынка в России на современном этапе , Диплом и связанное с ним ... 2 торговых дня до даты исполнения | |опциона |фьючерсного контракта, лежащего в основе | | |опциона | |Исполнение (экспирация) |При экспирации одного ...
... на покупку), либо | | |покупателем (при экспирации опциона на | | |продажу), а держатель, соответственно, либо | | |покупателем (при экспирации ...


Хеджирование как инструмент управления финансовыми рисками [нестрогое соответствие]
Банковское дело, Хеджирование как инструмент управления финансовыми рисками , Работа Курсовая СОДЕРЖАНИЕ Аннотация 2 Введение 3 1. Хеджеры 4 2. Виды рисков 6 3. Виды хеджирования 9 3.1 Определение хеджирования 9 3.2 Хеджирование продажей 9 3.3 ...
... контрактов для этих компаний обязательно Ранее хеджирование касалось только осязаемых товаров, для которых риск запасов или форвардной продажи легко ...


Характеристика опционов, стратегии использования, оценка стоимости [нестрогое соответствие]
Биржевое дело, Характеристика опционов, стратегии использования, оценка стоимости, Курсовая ... Варранты 12 Права 13 Облигации с условием отзыва 14 Конвертируемые бумаги 14 Глава II Оценка стоимости опционов 17 §2.1 Внутренняя стоимость 18 §2.2
... должны продаваться по одной цене, то цена опциона "колл" также должна измениться на $0,5556 при изменении курса акции на $1. Данная взаимосвязь ...


Хеджирование валютного риска на российском фьючерсном рынке [нестрогое соответствие]
Биржевое дело, Хеджирование валютного риска на российском фьючерсном рынке, Диплом ... в ту или иную сторону от постоянного в целом курса в долгосрочной перспективе вполне оправдано для активов, например, дочерних компаний, поскольку ...
По каждому семейству контрактов (фьючерсный контракт и все опционы на него) позиции Расчетной фирмы делятся на два портфеля:


Опционы [нестрогое соответствие]
Предпринимательство, Опционы, Доклад ... на индексы акций 6. Валютные опционы 7. Опционы на краткосрочные векселя и на долгосрочные облигации 8. Опционы на фьючерсные контракты 9. Операции с ...
... 10 x годовую дисконтную ставку - для опционов на вексель или краткосрочную облигацию без выплаты по купонам; 10 x доходность к погашению - для ...


Формирование портфеля ценных бумаг коммерческого банка [нестрогое соответствие]
Финансы, Формирование портфеля ценных бумаг коммерческого банка, Диплом ... Математическое ожидание доходности, % в месяц |1,333 |26,600 | |Среднеквадратическое отклонение |0,071 |36,802 | |Коэффициент корреляции между ...
... Риск Доход (2 (1 R1 R2 в) Инвестор с низкой степенью избегания риска I1 I2 I3 (p rp б) Инвестор со средней степенью избегания риска I3 I1 I3 I2 (p rp ...