Похожие работы на «Теория эффективных фондовых инвестиций и ее применение (раздел дипломной работы)»

Теория эффективных фондовых инвестиций и ее применение (раздел дипломной работы)
Финансы, Теория эффективных фондовых инвестиций и ее применение (раздел дипломной работы), Реферат ... а внимание акцентировано на поведении отдельного инвестора, формирующего оптимальный портфель из рисковых активов на основе собственных оценок их
... в безрисковые, [pic] - в рисковые, то ожидаемая доходность его капитала (портфеля) определяется: [pic], (2.9) где [pic] - доходность безрисковой, а ...


Формирование портфеля ценных бумаг коммерческого банка [нестрогое соответствие]
Финансы, Формирование портфеля ценных бумаг коммерческого банка, Диплом ... 333 |26,600 | |Среднеквадратическое отклонение |0,071 |36,802 | |Коэффициент корреляции между портфелями |0,168 | Таблица 3.8 - Ковариационная матрица ...
... которые одновременно обеспечивают и максимальную ожидаемую доходность при фиксированном уровне риска, и минимальный риск при заданном уровне ожидаемой ...


Управление инвестиционными рисками [нестрогое соответствие]
Инвестиции, Управление инвестиционными рисками, Диплом ... необходимо получить оценки параметров касательного портфеля - ожидаемой доходности и риска, а также ковариаций доходностей ценных бумаг, входящих в р, ...
... принимается, что доходность любого рискованного финансового инструмента или портфеля в целом является случайной переменной, распределение вероятностей ...


Прогнозирование макроэкономических переменных с помощью дублирующих портфелей [нестрогое соответствие]
Экономико-математическое моделирование, Прогнозирование макроэкономических переменных с помощью дублирующих портфелей, Курсовая ... непредвиденных изменений 14 3 ОБЗОР ПОДХОДОВ В ИССЛЕДОВАНИИ ДИНАМИКИ ДОХОДНОСТИ 17 3.1 Использование текущих значений показателей 17 3.2 Использование ...
... с заданной бетой (коэффициентом регрессии) в регрессии доходности портфеля на у; Б) доходность, максимально возможно коррелирующую с у; В) наибольший ...


Операции с ценными бумагами [нестрогое соответствие]
Финансы, Операции с ценными бумагами, Курсовая ... 7 и 4, неэффективными - 2 и 3 Добавим теперь портфель с нулевым риском и гарантированной ожидаемой эффективностью m . Для нового множества допустимых ...
... А со значениями риска о и ожидаемой эффективности m Такой портфель можно сформировать, если взять долю (0 / (4 безрисковых вложений и долю ((4-(0)/ (4 ...


Рынки ценных бумаг и финансовые инструменты [нестрогое соответствие]
Разное, Рынки ценных бумаг и финансовые инструменты , Работа Выпускная ... 7 и 4, неэффективными - 2 и 3 Добавим теперь портфель с нулевым риском и гарантированной ожидаемой эффективностью m . Для нового множества допустимых ...
... А со значениями риска и ожидаемой эффективности m Такой портфель можно сформировать, если взять долю (0 / (4 безрисковых вложений и долю ((4-(0)/ (4 ...


Портфель инвестиций, методы его формирования и оценка. [нестрогое соответствие]
Инвестиции, Портфель инвестиций, методы его формирования и оценка., Курсовая ... для себя параметры, которыми он будет руководствоваться: . необходимо выбрать оптимальный тип портфеля . оценить приемлемое для себя сочетание риска и ...
... При дальнейшей классификации портфеля структурообразующими признаками могут выступать те инвестиционные качества, которые приобретет совокупность ...


Оперативное управление портфелем финансовых инвестиций [нестрогое соответствие]
Финансы, Оперативное управление портфелем финансовых инвестиций, Курсовая ... дохода; 2) агрессивный портфель роста; 3) умеренный портфель дохода; 4) умеренный портфель роста; 5) консервативный портфель дохода; 6) консервативный ...
... по каждому из сравниваемых финансовых инструментов; Д1 - варианты уровня доходности первого финансового инструмента в процессе его колеблемости; Д1 ...


Финансовые инструменты (Financial Instruments. Teaching materials of the course) [нестрогое соответствие]
Разное, Финансовые инструменты (Financial Instruments. Teaching materials of the course) , Лекции преподавательские ... является не просто ожидаемый HPR, а то, что рынок предлагает инвестору сверх безрисковой процентной ставки взамен на риск, который принимает на себя ...
... с одним неизвестным а. Поскольку мы решаем задачу минимизации риска (или дисперсии) всего портфеля в целом, выраженного в ?р2 или в VAR(Rp), то взяв ...


Принципы и методы формирования стратегии инвестиционного портфеля [нестрогое соответствие]
Экономика, Принципы и методы формирования стратегии инвестиционного портфеля, Реферат ... для себя параметры, которыми он будет руководствоваться: . необходимо выбрать оптимальный тип портфеля . оценить приемлемое для себя сочетание риска и ...
... в целом (то есть точное определение таких понятий, как доходность и надежность отдельных видов финансовых активов, а также конкретное указание, как на ...