Похожие работы на «Экзотические опционы»

Экзотические опционы
Биржевое дело, Экзотические опционы, Реферат ... 7 Опционы со средней ценой (Average Options) 7 Барьерные опционы (Barrier Options, Trigger Options) 8 Бинарные опционы (Binary Options, Bet Options, ...
... опционы на процентные ставки (опционы кэп, флор); 2) Опционы с исключительными выплатами - опционы Contingent Premium; - бинарные опционы (опционы ...


Развитие срочного рынка в России на современном этапе [нестрогое соответствие]
Разное, Развитие срочного рынка в России на современном этапе , Диплом и связанное с ним ... покупку), либо продавцом (при экспирации | | |опциона на продажу) | Опцион на фьючерсный контракт на акции РАО "ЕЭС России" |Параметр |Значение ...
... на фьючерс на обыкновенные акции ОАО НК "ЛУКойл" |Параметр |Значение | |Базовый актив |Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ОАО| | |НК "ЛУКойл" ...


Характеристика опционов, стратегии использования, оценка стоимости [нестрогое соответствие]
Биржевое дело, Характеристика опционов, стратегии использования, оценка стоимости, Курсовая ... Варранты 12 Права 13 Облигации с условием отзыва 14 Конвертируемые бумаги 14 Глава II Оценка стоимости опционов 17 §2.1 Внутренняя стоимость 18 §2.2
... и "пут" 20 §2.3 Биноминальная модель оценки стоимости опционов 21 Для опционов "колл" 21 Для опционов "пут" 27 §2.4 Модель Блэка-Шоулза 28 Заключение ...


Производные финансовые инструменты и их функциональная роль в экономике [нестрогое соответствие]
Экономическая теория, Производные финансовые инструменты и их функциональная роль в экономике , Работа Курсовая ... покупателю опциона право купить базисный актив у продавца опциона по цене исполнения в установленные сроки или отказаться от этой покупки.
Опционы на опционы (compound options)- предоставляют покупателю право, но не обязанность приобрести лежащий в их основе обычный (базовый) опцион на ...


Опционы [нестрогое соответствие]
Предпринимательство, Опционы, Доклад ... американского стиля стоит не меньше, чем аналогичный опцион европейского стиля; стоимость опциона возрастает с ростом безрисковой процентной ставки; ...
... T - срок до истечения контракта; M - размер опционного контракта; Prmin - минимальная премия в приказе брокеру в сделке закрытия; Prmax - максимальная ...


Финансовые инструменты (Financial Instruments. Teaching materials of the course) [нестрогое соответствие]
Разное, Финансовые инструменты (Financial Instruments. Teaching materials of the course) , Лекции преподавательские Всё вышесказанное подытожено в следующей таблице: | |Европейский |Американский | | |колл |пут |колл |пут | |Текущая цена акции |+ ... | |Ударная цена ...
... путов: длинная позиция по путу с х1 и короткая по путу с х2 медвежий спрэд при помощи коллов: короткая позиция по коллу с х1 и длинная позиция по ...


Условные требования. Опционы [нестрогое соответствие]
Разное, Условные требования. Опционы , Доклад ... актива выше(ниже), чем цена исполнения опциона, или, статус "пут", когда рыночная стоимость соответствующего актива ниже(выше), чем цена исполнения ...
... следующая: [pic] где S - курс акций, Е - цена исполнения опциона, P - цена опциона "пут", r - безрисковая процентная ставка, T - промежуток времени до ...


Финансовые инструменты срочного рынка [нестрогое соответствие]
Экономика, Финансовые инструменты срочного рынка, Курсовая ... или холдеру) право, но не обязанность, принять (колл) или осуществить (пут) поставку базового актива по заранее согласованной цене страйк (или цене ...
... которые можно получить по не вложенным в них средствам (т. е. компенсация полной цены покупки базового инструмента), но также от вероятности того, что ...


Финансовые расчеты [нестрогое соответствие]
Финансы, Финансовые расчеты, Лекция ... американского стиля стоит не меньше, чем аналогичный опцион европейского стиля; . стоимость опциона возрастает с ростом безрисковой процентной ставки; ...
... Монте-Карло 3. Оценка неизвестных параметров математической модели цены 4. Расчет премии подписчика опциона методом Монте-Карло 5. Литература [pic] На ...


Управление инвестиционными рисками [нестрогое соответствие]
Инвестиции, Управление инвестиционными рисками, Диплом ... на свопы, кэпы (Сар), коллары (Collar), свопы на коллары (Collar Swap), флоры (Floor) и опционы на них (Caption, Floortion, Collar-tion); на фондовых ...
... put; ST - финальная цена подлежащего опционам актива в момент Т (случайная величина); rT - текущая доходность подлежащего актива, измеренная в момент ...