Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

-----------------------

Погіршення  фінансового

                             стану позичальник.
   Спричинюється багатьма факторами (невиконанням                    своїх
                     зобов`язань контрагентами, іншими)



      Погана організаційна діяльність керівництва позичальника. (погане
                    планування фінансових потоків у часі)

   Погіршення кон`юнктури ринку, на якому працює позичальник.(пов`язане із
            життєвим циклом товару,загостренням конкуренції,т.д.)


 Навмисні крімінальні дії (видача кредиту фіктивному підприємству, операції
                             з інсайдерами тощо)

   Законодавчі зміни (збільшення ставки податків, зміни в регулюванні цін)

 Некомпетентна робота працівників кредитного відділу при оцінці позичальника
                      (враховані не всі фактори ризику)


                              КРЕДИТНИЙ РИЗИК –

  Імовірність непогашення позичальником основної суми боргу за кредитом та
                              процентів по ній.


                                 Позичальник

       Юридична або фізична особа, що отримує кредит на певних умовах


                                  Кредитор

       комерційний банк, що надає кредити юридичним і фізичним особам

          Прийняття ризику, і на яких умовах, чи відмова від нього

    Оцінка кредитного ризику (якісна і кількісна). Визначення імовірності
   непогашення боргу та міри ризику (бальні системи, статистичні, скоринг,
                             коефіцієнтний тощо)

    Лімітування – це спосіб встановлення граничної суми заборгованості по
                позичках конкретному позичальнику (обмеження)

  Диверсифікація – це розподіл грошових коштів, що позичаються, між різними
      суб(єктами та за видами (при більшому розпорошенні ризик менший)

Договори страхування:
страхування відповідаоьності позичальника за непогашення кредиту,
страхування забезпечення, страхування кредитного портфелю

                  Оцінка кредитоспроможності позичальника.
    Аналіз репутації, порядності, професійних здібностей та матеріальної
                забезпеченності (метод коефіцієнтів та інше)

Забезпечення:
майно, гарантія, порука, переуступка вимог і інше.
Вимоги до забезпечення:
висока ліквідність, здатність до зберігання, стабільність цін …..